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墨滴

thomas

2021/04/20  阅读:60  主题:橙心

协整检验与误差修正

VAR模型、协整检验与误差修正模型

复习

股市预测模型

ARIMA模型、设定与预测

论文阅读与分享

VAR模型

各组展示

1、练习VAR模型的操作

2、查阅VAR模型的相关文献,提出一个有意义的研究课题及相关操作思路 讨论10分钟,各组确定主题

包括,课题价值、方法及数据来源等

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VAR模型练习

webuse lutkepohl2.dta
des
sum
arima consump inv inc
reg consump inv inc
dfuller consump, lags(0)
dfuller consump, lags(1)
var consump inc inv, lags(1/2)
varsoc inv inc consump, maxlag(10)
var consump inc inv, lags(1/3)
vargranger
varstable
var consump inc inv, lags(1/1)
varstable
irf set "irf1", replace
irf create irf1
irf graph irf

协整检验

伪回归是一组非平稳时间序列之间不存在协整关系时这一组变量构造的回归模型中可能出现的一种“假回归”。

协整说的是变量之间存在长期的稳定关系,这只是从数量上得到的结论,但不能确定谁是因,谁是果。

协整检验的目的是决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系。

单位根检验

看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型并做格兰杰检验;若非平稳,则做协整检验。

协整检验

判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。

构造ECM模型

如果变量之间存在协整关系,将建立误差修正模型(ECM)进行短期因果关系分析。


VEX课堂练习

1、使用 rates2

2、使用股市数据


本节回顾

误差修正模型操作

第一步:

第二步:

接下来:

然后:

最后:


课后作业

1、对生产函数进行误差修正分析

2、查阅VEX、ECM模型的相关文献,下节课课堂分享


thomas

2021/04/20  阅读:60  主题:橙心

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thomas