thomas
2021/04/09阅读：41主题：橙心
统计学教学法
时间与统计学的二次元
检视、复习与回顾
中国、内蒙古、二连生产函数的面板回归
学习的形式与内容
思考面板数据五个问题
为什么学？或者有什么用？
怎么用？或者什么时候用？
不同的方法有什么区别？和优劣势？
你准备用这种方法吗？用在何处？
有关于“时间”的元认知媒介与方法
媒介与外在形式
音乐
短片
音视频
诗人
图片
艺术
元认知方法
图片来自：https://www.thelearnwellprojects.com/wp-content/uploads/2015/09/Metacognitive-Tactics.jpg
媒介提示物
图片
音乐
音乐？
视频
https://www.bilibili.com/video/av61965055/
时间序列预测
诗
岁月荏苒，在春的枝头，已满是新绿，风轻柔的吹开了花朵，雨摇曳着身子滋润着大地，春日的阳光沐浴着新的生命，季节交替诉说着人生冷暖。
岁月就像一把锋利的刀，磨灭了我们的一切;曾经的信誓旦旦，早已烟消云散:曾经的许诺早已随着年轮消失。
你曾对我说过，我们要永远在一起。永远是多久？
有人说，永远是明天;有人说，永远是一生一世;还有人说，永远是永生永世。或许，他们都说对了，或许，他们都错了。世上本来就没有什么是永远。但，时间如白驹过系，你若安好，便是晴天;你若幸福，便是终点;你若不离，便是，我亦不弃;你若离去，后会无期！愿时光静好，许你晴天！盼时光静好，细数流年！惟愿现世安稳，时光静好，天涯安暖！
——佚名
画作
影片
创作你自己的“时间”作品，小组讨论并提交一个版本。
作品提交到作业：“时间作品”
元认知量表
时间序列统计学
思考
我们如何从海量的时间序列数据中提取出有用的信息、规律性的认识，用来指导实践？
时间趋势是什么？
如何去除时间趋势
为什么要去除时间趋势？
......
学习目标
1、掌握时间序列分析的基本方法
2、掌握ARIMA模型的检验
3、掌握ARIMA模型：时间序列的设定；模型的一般设定
4、掌握差分阶数确定方法（D）
5、掌握移动平均方法（MA），如何确定阶数
6、掌握自回归方法（AR），如何确定阶数
基本方法
统计学软件：stata
任务
利用历年来股市数据预测下一天股市的成交量与涨跌幅
本节内容
我们已经有了关于时间序列的印象（参看三种数据类型）。
接下来，我们看看时间序列数据分析的麻烦所在！
请导入股市数据
新浪财经
根据我们已经掌握的知识，这个该怎么分析，才能得到有效结果？
大家在自己的笔记上或者纸上画一下你的思路——思维导图。各组将画的漂亮的图形提交到作业里。
作业提交到：“时间序列导图”作业
试画图分析
导入数据。画一幅二维平面图，有什么结论？
是否还有其它方法？
讲授内容
移动平均法（MA）
我们用股市数据excel表展示：
实质是，使用新的数据来代表原有数据 以去除时间序列的无序（无规律）波动
自回归方法（AR）
时间趋势、平稳性检验与ARIMA模型
stata 时间序列练习
任务
使用stata软件arima模型分析中国股市数据。
1、时间序列模型设定
2、平稳性ADF检验（为什么需要检验？）
3、自回归检验与阶数设定（AR）
4、移动平均检验与阶数设定
5、使用模型回归，获取并解释结果
各组结果提交到“时间序列分析”作业里。
本节回顾
各种各样的“时间”
对时间序列数据的理解与认识
移动平均（MA）、自回归（AR）与差分方法（diff）
作者介绍