thomas
2021/04/09阅读:41主题:橙心
统计学教学法
时间与统计学的二次元
检视、复习与回顾
中国、内蒙古、二连生产函数的面板回归
学习的形式与内容
思考面板数据五个问题
为什么学?或者有什么用?
怎么用?或者什么时候用?
不同的方法有什么区别?和优劣势?
你准备用这种方法吗?用在何处?
有关于“时间”的元认知媒介与方法
媒介与外在形式
音乐
短片
音视频
诗人
图片
艺术
元认知方法

图片来自:https://www.thelearnwellprojects.com/wp-content/uploads/2015/09/Metacognitive-Tactics.jpg
媒介提示物
图片

音乐
音乐?
视频
https://www.bilibili.com/video/av61965055/
时间序列预测
诗
岁月荏苒,在春的枝头,已满是新绿,风轻柔的吹开了花朵,雨摇曳着身子滋润着大地,春日的阳光沐浴着新的生命,季节交替诉说着人生冷暖。
岁月就像一把锋利的刀,磨灭了我们的一切;曾经的信誓旦旦,早已烟消云散:曾经的许诺早已随着年轮消失。
你曾对我说过,我们要永远在一起。永远是多久?
有人说,永远是明天;有人说,永远是一生一世;还有人说,永远是永生永世。或许,他们都说对了,或许,他们都错了。世上本来就没有什么是永远。但,时间如白驹过系,你若安好,便是晴天;你若幸福,便是终点;你若不离,便是,我亦不弃;你若离去,后会无期!愿时光静好,许你晴天!盼时光静好,细数流年!惟愿现世安稳,时光静好,天涯安暖!
——佚名
画作




影片

创作你自己的“时间”作品,小组讨论并提交一个版本。

作品提交到作业:“时间作品”
元认知量表

时间序列统计学
思考
我们如何从海量的时间序列数据中提取出有用的信息、规律性的认识,用来指导实践?
时间趋势是什么?
如何去除时间趋势
为什么要去除时间趋势?
......
学习目标
1、掌握时间序列分析的基本方法
2、掌握ARIMA模型的检验
3、掌握ARIMA模型:时间序列的设定;模型的一般设定
4、掌握差分阶数确定方法(D)
5、掌握移动平均方法(MA),如何确定阶数
6、掌握自回归方法(AR),如何确定阶数
基本方法
统计学软件:stata
任务
利用历年来股市数据预测下一天股市的成交量与涨跌幅
本节内容
我们已经有了关于时间序列的印象(参看三种数据类型)。
接下来,我们看看时间序列数据分析的麻烦所在!
请导入股市数据
新浪财经

根据我们已经掌握的知识,这个该怎么分析,才能得到有效结果?
大家在自己的笔记上或者纸上画一下你的思路——思维导图。各组将画的漂亮的图形提交到作业里。
作业提交到:“时间序列导图”作业
试画图分析
导入数据。画一幅二维平面图,有什么结论?
是否还有其它方法?
讲授内容
移动平均法(MA)
我们用股市数据excel表展示:
实质是,使用新的数据来代表原有数据 以去除时间序列的无序(无规律)波动
自回归方法(AR)
时间趋势、平稳性检验与ARIMA模型
stata 时间序列练习
任务
使用stata软件arima模型分析中国股市数据。
1、时间序列模型设定
2、平稳性ADF检验(为什么需要检验?)
3、自回归检验与阶数设定(AR)
4、移动平均检验与阶数设定
5、使用模型回归,获取并解释结果
各组结果提交到“时间序列分析”作业里。
本节回顾
各种各样的“时间”
对时间序列数据的理解与认识
移动平均(MA)、自回归(AR)与差分方法(diff)
作者介绍