Loading...
墨滴

Wyl

2021/08/22  阅读:42  主题:橙心

实证分析 | 中介效应检验原理与Stata代码实现

前言

本文是温忠鳞和叶宝娟2014年刊载于《心理科学进展》的论文《中介效应分析:方法和模型发展》的简要笔记与拓展。

温忠麟、叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》,2014年第5期

中介效应检验

要了解中介效应,首先要引入中介变量的概念。考虑自变量 的影响,如果 通过影响变量 而对 产生影响,则称 为中介变量。

在回归模型的体现

其中,模型(1)的系数 是自变量 对因变量的 的总效应,模型(2)的系数 为自变量 对中介变量 的效应,模型(3)的系数 是控制了自变量 的影响后,中介变量 对因变量 的效应,系数 是在控制了中介变量 的影响后,自变量 对因变量 的直接效应。

直观理解,自变量 变化1个单位,通过直接效应的影响因变量 个单位,通过间接效应影响中介变量 个单位,进而通过中介变量 影响因变量 个单位。也就是说,自变量 变化1个单位,对因变量 的总效应是 个单位加上 个单位,即

检验中介效应是否显著,就是检验系数的乘积 是否显著异于0,即检验

中介效应检验方法的演进

一、逐步法

分三步,首先检验自变量 对因变量的 的总效应是否显著,然后检验自变量 对中介变量 的效应是否显著,最后检验控制自变量 后,中介变量 对因变量 的效应是否显著。本质上就是对模型(1)-(3)依次进行回归,若上述都得到显著结果,则可以说明中介效应显著。但是逐步法的缺陷是,当系数 或者系数 其中有一个不显著时,无法判断中介效应是否显著。

二、Sobel法

当发现系数 或者系数 其中有一个不显著时,可以利用统计检验的方法检验系数乘积 是否显著异于0。Sobel法就是通过构建系数乘积 的统计量 来估计其置信区间,判断其是否显著异于0。但是Sobel法构建的统计量的推导需要假设 服从正态分布,假设要求较高。

三、Bootstrap法

bootstrap法是一种从样本中重复取样的方法,前提条件是样本能够代表总体。一般的取样方法是有放回地重复取样。例如,将一个样本量为500的样本当作Bootstrap总体,从中有放回地重复取样(有放回意味着同一个样本会在同一次取样中可以被抽取多次),可以得到一个Bootstrap样本(样本量还是500),然后进行回归得到系数 和系数 。类似地,可以重复有放回地抽样1000,进而可以得到1000个系数 和系数 成绩的估计值。将系数乘积 按照数值大小排序,那么第2.5个百分位点和第97.5百分位点就构成了系数乘积 在95%统计水平下的置信区间,进而可以判断系数乘积 是否显著异于0。

Bootstrap法不涉及总体分布及其参数(因而不要求正态假设,优于sobel法),利用样本所推导的经验分布代替总体分布,属于非参数方法。前提条件是样本能够代表总体

检验流程

在回归中,如果系数 都显著,则逐步法检验结果强于Bootstrap法。因此,先进行逐步法检验,当出现 至少有一个不显著时,才需要利用Bootstrap法进行显著性判断,具体流程如下:

温忠麟和叶宝娟(2014)
温忠麟和叶宝娟(2014)

Stata实现

逐步法就是分三步回归,比较简单此处不再展示

bootstrap检验代码

*--- bootstrap重复取样1000次 ---*

参考文献:罗勇根,杨金玉,陈世强.空气污染、人力资本流动与创新活力——基于个体专利发明的经验证据[J].中国工业经济,2019(10):99-117.

bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(1000): sgmediation Patent, mv(Health) iv(AQI) cv(L_Patent Team Tenure Size Firm_age lnsale GDP CPI CitySewage)

* ind_eff表示直接效应
* dir_eff表示间接效应
* Patent为因变量
* Health为中介变量
* AQI为自变量
* cv为控制变量

特别针对利用stata进行中介效应Bootstrap检验时,出现以下错误

'r(ind_eff)' evaluated to missing in full sample
r(322);

主要原因是sgmediation这个包里面没有计算r(ind_eff)和r(dir_eff)。因此,在进行中介效应检验时,需要保证下载了一个正确的sgmediation的ado文件包

然而,据反映直接在stata中用findit 和help或者ssc install已经无法下载到sgmediation的ado文件包

我们在经管之家找到了大佬手动修正的sgmediation的ado文件包,可以在后台回复“sgmediation”获得,下载后放在ado\\base\s文件路径下(注意查看是否有重名的文件包),即可运行成功

题外话

经过一段时间的创作,财会程序猿的笔记平台逐渐步入正轨。在保持笔记创作的同时,作为在读研究生,我们也希望可以通过创作获得一定的经济激励。为此,我们在公众号的菜单中设置了创作激励功能区,包括程序小店个人微信

程序小店会上传部分本平台获得的财会科研数据,比如目前已经发布了本平台之前通过【爬虫】30行代码轻松爬取全部A股公司年报爬取的2001-2019年中国A股上市公司年度财务报告。尽管我们已经将爬虫代码已经公开,但是考虑到完全爬取下来仍然需要花费很多时间,如果你想节约时间可以进入程序小店购买。之后,我们还会上传其他文本数据或者财会论文变量数据。

个人微信主要用于提供有偿python网络爬虫和文本分析、以及stata实证分析的咨询服务。

如果您有什么意见或建议,也请私信告诉我们,谢谢您的支持!

参考资料

[1]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(05):731-745.

[2]罗勇根,杨金玉,陈世强.空气污染、人力资本流动与创新活力——基于个体专利发明的经验证据[J].中国工业经济,2019(10):99-117.

[3] https://bbs.pinggu.org/thread-7280176-1-1.html

Wyl

2021/08/22  阅读:42  主题:橙心

作者介绍

Wyl

厦门大学