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墨滴

thomas

2021/04/09  阅读:9  主题:橙心

协整方程

协整那些难题

在估计完误差修正模型后,再运行vecstable命令,来判断协整的稳定和协整的个数是否恰当时,在那教学视频以及stata手册中,都只是说“如果 VECM 中有 K 个内生变量,r 个协整关系,如果剩余的 K-r 个特征根的模非常接近于 1,就表明协整方程不稳定,或其中还有另一个共同趋势”。但是我有个疑惑就是,在那列表中或那图模上怎样判断哪些是要进行判断的K-r个呢?

thomas

2021/04/09  阅读:9  主题:橙心

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