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墨滴

葛佳飞

2021/08/24  阅读:34  主题:默认主题

大A小Q|发现一个年化26.09的策略

1. 策略明细

策略编号:21182
初始金额:150000
起始日期:2020-7-9
结束日期:2021-8-9
买入条件:上一日市盈率(TTM) * 股息率(TTM)排名前3 或者 市盈率 * 股息率(TTM)排名前3
卖出条件:不符合买入条件 且盈利5%,或者上面两个组合指标排名到小一个在后100且盈利0.5%
补仓条件:符合买入条件且下跌10%
其他条件:单次买入超过2000不超过8000

结束金额:183952.3874
累计收益:23.06%
年化收益率:26.09%(每年计为250个交易日)
夏普比率:0.97%

2. 存在问题

1)仅回测了一年,完全没有穿越牛熊周期;
2)尽管没有量化调参,策略仍然存在过拟合风险;
3)策略未能考虑所有可能的问题,比如过程中的除权问题;
4)策略可能还存在其他未能考虑到的问题。

3. 后记

策略将在http://www.gchatst.club:8050/持续跟踪,策略结果仅过研究,请勿盲目跟买,欢迎探讨交流。

葛佳飞

2021/08/24  阅读:34  主题:默认主题

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葛佳飞